Комплексная аналитика индексов
Профессиональные инструменты для работы с индексами Московской биржи. Скринеры, контрибутивный анализ и сравнительная аналитика индексов.
Аналитика индексов
Профессиональные инструменты для анализа индексов Московской биржи
Скринеры индексов
Поиск по характеристикам
Контрибутивный анализ
Вклад компонентов в доходность
Атрибутивный анализ
Сравнение с бенчмарками
Анализ составов
Мониторинг изменений
Факторный анализ
Источники доходности
Стресс-тестирование
Поведение в кризисах
Основные инструменты аналитики индексов
Профессиональные решения для работы с индексами Московской биржи.
Скрининг индексов
Скринеры и анализ составов индексов
Мощные инструменты для поиска индексов по характеристикам, мониторинга изменений составов и анализа секторальной структуры.
- Поиск по типу индекса количеству составляющих и капитализации
- Анализ доходности волатильности и коэффициента Шарпа
- Мониторинг включений исключений и изменений весов
- Секторальное распределение и концентрация рисков
- История ребалансировок и календарь изменений
Анализ доходности
Контрибутивный и факторный анализ
Глубокий анализ источников доходности индексов с разложением на составляющие компоненты и факторы влияния.
- Вклад отдельных компонентов в доходность индекса
- Весовой ценовой и дивидендный вклад в результат
- Факторный анализ по секторам или отдельным акциям
- Реинвестиционный эффект и валютное влияние
Сравнительная аналитика
Сравнительный и атрибутивный анализ
Комплексное сравнение индексов между собой и анализ отклонений от бенчмарков для оптимизации портфельных стратегий.
- Атрибутивный анализ отклонения доходности
- Сравнение доходности портфеля и индекса
- Selection Allocation и Interaction эффекты
- Tracking Error и Information Ratio анализ
Преимущества индексной аналитики
Глубина анализа
- ✓ Контрибутивный анализ доходности
- ✓ Факторная декомпозиция
- ✓ Корреляционные зависимости
- ✓ Стресс-тестирование портфелей
Практическое применение
- ✓ Index tracking
- ✓ Ребалансировка портфеля
- ✓ Сравнение с бенчмарками
- ✓ Поиск альфы