Комплексная аналитика индексов

Профессиональные инструменты для работы с индексами Московской биржи. Скринеры, контрибутивный анализ и сравнительная аналитика индексов.

Hero Image

Аналитика индексов

Профессиональные инструменты для анализа индексов Московской биржи

Скринеры индексов

Поиск по характеристикам

Контрибутивный анализ

Вклад компонентов в доходность

Атрибутивный анализ

Сравнение с бенчмарками

Анализ составов

Мониторинг изменений

Факторный анализ

Источники доходности

Стресс-тестирование

Поведение в кризисах

Основные инструменты аналитики индексов

Профессиональные решения для работы с индексами Московской биржи.

Скрининг индексов

Скринеры и анализ составов индексов

Мощные инструменты для поиска индексов по характеристикам, мониторинга изменений составов и анализа секторальной структуры.

  • Поиск по типу индекса количеству составляющих и капитализации
  • Анализ доходности волатильности и коэффициента Шарпа
  • Мониторинг включений исключений и изменений весов
  • Секторальное распределение и концентрация рисков
  • История ребалансировок и календарь изменений
Скринеры и анализ составов индексов
Контрибутивный и факторный анализ
Анализ доходности

Контрибутивный и факторный анализ

Глубокий анализ источников доходности индексов с разложением на составляющие компоненты и факторы влияния.

  • Вклад отдельных компонентов в доходность индекса
  • Весовой ценовой и дивидендный вклад в результат
  • Факторный анализ по секторам или отдельным акциям
  • Реинвестиционный эффект и валютное влияние
Сравнительная аналитика

Сравнительный и атрибутивный анализ

Комплексное сравнение индексов между собой и анализ отклонений от бенчмарков для оптимизации портфельных стратегий.

  • Атрибутивный анализ отклонения доходности
  • Сравнение доходности портфеля и индекса
  • Selection Allocation и Interaction эффекты
  • Tracking Error и Information Ratio анализ
Сравнительный и атрибутивный анализ

Преимущества индексной аналитики

Глубина анализа

  • ✓ Контрибутивный анализ доходности
  • ✓ Факторная декомпозиция
  • ✓ Корреляционные зависимости
  • ✓ Стресс-тестирование портфелей

Практическое применение

  • ✓ Index tracking
  • ✓ Ребалансировка портфеля
  • ✓ Сравнение с бенчмарками
  • ✓ Поиск альфы