Комплексное управление рисками
Надёжные решения для комплексной оценки и контроля рисков инвестиционных портфелей. Обеспечиваем своевременную идентификацию угроз, повышение финансовой устойчивости и соответствие нормативным требованиям.
Типы рисков под контролем
Комплексная система для оценки, мониторинга и управления всеми видами рисков
Рыночные риски
VaR, стресс-тестирование, чувствительность
Кредитные риски
Рейтинги, концентрация, дефолты
Риски ликвидности
Анализ ликвидности, денежные потоки
Лимитры и ограничения
Пре-трейд контроль, мониторинг
Регуляторные риски
Соответствие ЦБ РФ, стресс-тесты
Интеграция данных
Реальное время, автоматизация
Основные направления риск-менеджмента
Комплексная оценка и управление всеми типами рисков инвестиционного портфеля.
Рыночные риски
Профессиональная оценка рыночных рисков с использованием современных методик VaR, стресс-тестирования и анализа чувствительности к рыночным факторам.
- Value at Risk (VaR) - параметрический/исторический
- Duration и Modified Duration и DV01 для облигационных портфелей
- Beta коэффициенты для акций
- Корреляционный анализ активов в портфеле
- Стресс-тестирование в экстремальных сценариях
- Анализ чувствительности к рыночным факторам
Кредитные риски
Комплексная система оценки кредитоспособности эмитентов с агрегацией рейтингов различных агентств и контролем концентрационных рисков портфеля.
- Консолидация рейтингов различных агентств
- Мониторинг изменений кредитного качества
- Контроль лимитов по эмитентам и группам
- Секторальная и географическая диверсификация
- Оценка probability of default (PD)
- Монте-Карло моделирование
Контроль лимитов
Комплексная система управления лимитами с pre-trade и post-trade контролем. Конструктор лимитных ведомостей для гибкой настройки ограничений и групповых лимитов.
- Pre-trade и post-trade контроль лимитов
- Система управления лимитными ведомостями
- Конструктор ведомостей с гибкими настройками
- Групповые лимиты и агрегация
- Контроль концентрации на актив/эмитента/группу
- Проверка дюрации и срочности
- Контроль доли флоатеров и других параметров активов
Регуляторные риски и compliance
Обеспечение соблюдения требований регуляторов с автоматизированным контролем фидуциарной ответственности и стресс-тестированием по сценариям ЦБ РФ.
- Соблюдение требований ЦБ РФ и регуляторов
- Стресс-тестирование НПФ по сценариям ЦБ РФ (4060-У)
- Автоматическая проверка фидуциарной ответственности (4060-У)
- Контроль инвестиционных деклараций
- Мониторинг сделок и выявление отклонений
Специализированные инструменты
Продвинутые методы анализа и управления рисками
VaR моделирование
- • Параметрический VaR
- • Исторический VaR
- • Backtesting моделей
Кредитная аналитика
- • Агрегация рейтингов
- • PD моделирование
- • Expected Loss расчеты
Stress Testing
- • Сценарии ЦБ РФ
- • Кастомные стресс-тесты
Преимущества системы
Технологические
- ✓ Высокая скорость расчетов
- ✓ Масштабируемость решения
- ✓ API интеграция
- ✓ Автоматизация процессов
Методологические
- ✓ Актуальные методики
- ✓ Российская специфика
- ✓ Гибкость настроек
- ✓ Экспертная поддержка